Fondamenti dei mercati di futures e opzioni

di John C. Hull | Pearson 2011
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Descrizione

Rivista e completamente aggiornata, la settima edizione di Fondamenti dei mercati di futures e opzioni contiene numerose novità: un nuovo capitolo su cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007; un nuovo capitolo su stock options per impiegati e dirigenti; nuovi materiali su: l'indice VIX, le futures-style options, le gap options e gli organi di compensazione e garanzia per i derivati OTC; una rassegna del CAPM e di concetti statistici di base alla fine del Capitolo 3; l'utilizzo di un esempio con dati reali per presentare il calcolo del VaR. Il CD allegato contiene il software DerivaGem che consente di valutare anche i derivati creditizi. Le funzioni di DerivaGem possono essere utilizzate con OpenOffice dagli utenti Mac e Linux, inoltre il codice su cui si basano le funzioni è ora accessibile.

Dettagli

  • Autore:
  • Editore:
  • Collana:
  • Anno edizione:
  • John C. Hull
  • Pearson
  • Economia
  • 2011
  • In commercio dal:
  • Pagine:
  • Lingua:
  • EAN:
  • 19 maggio 2011
  • 686 p.
  • ITA
  • 9788871926636

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