Opzioni, futures e altri derivati

di John C. Hull | Pearson 2012
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Descrizione

Imparate a conoscere i derivati con il libro che è considerato il testo di riferimento per i professionisti della finanza e per il mondo universitario. L'ottava edizione presenta molti argomenti nuovi. Tra questi: un nuovo capitolo su "Cartolarizzazioni e Crisi Creditizia del 2007" le compensazioni centralizzate, il rischio di liquidità e gli swaps indicizzati al tasso overnight, più materiale su derivati energetici e altri derivati su merci, l'utilizzo degli alberi binomiali per la dimostrazione della formula Black-Scholes-Merton, un'appendice sul capital asset pricing model un esempio con dati reali per spiegare il calcolo del VaR le principalprotected notes, le gap options, le cliquet options, i processi a salti, l'applicazione dei modelli di Vasicek e di Cox-Ingersoll-Ross Il CD-Rom allegato al libro contiene una nuova release del software DerivaGem (versione 2.01): il software è stato semplificato grazie all'eliminazione dei files *.dll e consente ora di valutare anche i derivati creditizi ii codice utilizzato per le funzioni è stato reso accessibile e le funzioni possono essere utilizzate con OpenOffice dagli utenti di Mac e Linux.

Dettagli

  • Autore:
  • Editore:
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  • Anno edizione:
  • John C. Hull
  • Pearson
  • Economia
  • 2012
  • In commercio dal:
  • Pagine:
  • Lingua:
  • EAN:
  • 12 luglio 2012
  • 979 p.
  • ITA
  • 9788871927794

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